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A volatilidade implícita é a estimativa combinada do futuro do volume de negócio do ativo subjacente, que proporciona a medição de como se pode esperar que o desvio padrão do ativo irá variar entre o tempo de cálculo e a data de vencimento da opção. Ao analisar o valor de uma opção, a volatilidade implícita é um dos principais fatores que um day trader deve ter em consideração. Ao calcular uma volatilidade implícita, utiliza-se o modelo de apreçamento das opções tendo em conta o custo do prémio de uma opção. Para exemplificar, a Ibovespa tem um ETF chamado de BOVA11, que leva como referência e reúne todas as empresas de porte menor da Bovespa. Os primeiros índices foram lançados nos Estados Unidos em meados dos anos 80 e, desde então, têm ganhado cada vez mais investidores devido às suas vantagens.

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